Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRActuarial bridges to dynamic hedging and option pricing / Hans U. Gerber, Elias S. W. ShiuIN: "Insurance: Mathematics and Economics". - ISSN 0167-6687. - V. 18, nº 3 (Nov. 1996), p. 183-218URLS: http://dx.doi.org/10.1016/0167-6687(96)85007-4 Ver títulos deste(s): Autor(es): GERBER, Hans U.; SHIU, Elias S. W., co-autorAssunto(s): MERCADO DE DERIVADOS; OPÇÕES; PROCESSO ESTOCÁSTICO; AVALIAÇÃO DOS ACTIVOS FINANCEIROS; PRICING; HEDGING Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100024210LivreLivrePedido de reserva