GUÉGAN, Dominique; HASSANI, Bertrand K., co-autor
Cham: Springer, 2019
XIV, 229 p. : il.
978-3-030-02679-0
GESTÃO DE RISCOS; AVALIAÇÃO DO RISCO; ACORDO DE BASILEIA; VALOR EM RISCO; SOLVÊNCIA II; INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; RISCO DE CRÉDITO; RISCO OPERACIONAL; RISCO DE MERCADO; IFRS; TESTE DE RESISTÊNCIA; PRICING; RISCO SISTÉMICO; MODELO DE AVALIAÇÃO DE ACTIVOS FINANCEIROS; TEORIA DA CARTEIRA; DISTRIBUIÇÃO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; PROCESSO DE MARKOV; Modelo de ARMA; Tail Value-at-Risk (TVaR); Modelo Garch; Modelo Gaussiano; Distribuição de Gauss; CoVaR; EVaR
