Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRSkew-elliptical distributions with applications in risk theory / Tomer ShushiIN: European actuarial journal, ISSN 2190-9733ISSN 2190-9741. - Heidelberg. - V. 7, n.º 1 (july 2017), p. 277-296 Ver títulos deste(s): Autor(es): SHUSHI, TomerAssunto(s): VALOR EM RISCO; SELECÇÃO DE CARTEIRAS; Esscher; Skew-elliptical distribution; Tail Value-at-Risk (TVaR) Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0045A-01.00450010BibliotecaBiblioteca300100027627LivreLivrePedido de reserva