Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksCapa ; ÍndiceBackward stochastic differential equations with jumps and their actuarial and financial applications : BSDEs with jumps / Lukasz DelongPublicação: London; Heildelberg; New York: Springer, 2013Desc. Fisica: X, 288 p.Colecção: EAA Series, ISSN 1869-6929ISBN: 978-3-4471-5330-6Notas: Bibliografia, p. 279-286Documento(s): Capa Mais documentos×Versões DigitaisCapaÍndice Ver títulos deste(s): Autor(es): DELONG, LukaszAssunto(s): ACTUARIADO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; EQUAÇÃO DIFERENCIAL; PRICING; HEDGING; DIVISÃO DO RISCO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03165.2/03160010BibliotecaBiblioteca300100001152LivreLivrePedido de reserva