Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRHedging of long term zero-coupon bonds in a market model with reinvestment risk / David Stefanovits, Mario V. WüthrichIN: European actuarial journal, ISSN 2190-9733ISSN 2190-9741. - Heidelberg. - V. 4, n.º 1 (july 2014), p. 49-75 Ver títulos deste(s): Autor(es): STEFANOVITS, David; WÜTHRICH, Mario V., co-autorAssunto(s): HEDGING; YIELD CURVE; PROCESSO ESTOCÁSTICO; SEGURO DE DEPENDÊNCIA; OBRIGAÇÕES Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0045A-01.00450010BibliotecaBiblioteca300100026569LivreLivrePedido de reserva