Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3 (mais recente).Código QRLongevity bond pricing under stochastic interest rate and mortality with regime-switching / Yang Shen, Tak Kuen SiuIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 52, n.º 1 (january 2013), p. [114]-123 Ver títulos deste(s): Autor(es): SHEN, Yang; SIU, Tak Kuen, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; ESPERANÇA DE VIDA; MORTALIDADE; PROCESSO ESTOCÁSTICO; RISCO DE TAXA DE JURO; RISCO DE LONGEVIDADE; PROCESSO DE MARKOV; Títulos de longevidade Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100025238LivreLivre