Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRPerformance of monthly multivariate filtered historical simulation value-at-risk / Stéphane Chrétien, Frank Coggins, Yves TrudelIN: Journal of risk management in financial institutions, ISSN 1752-8887ISSN 1752-8895. - London. - V. 3, nº 3 (April-June 2010), p. 259-277 Ver títulos deste(s): Autor(es): CHRÉTIEN, Stéphane; COGGINS, Frank, co-autor; TRUDEL, Yves, co-autorAssunto(s): VALOR EM RISCO; MÉTODO DE MONTE CARLO; GESTÃO DE CARTEIRAS; Modelo Garch Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0012A-01.00120010BibliotecaBiblioteca300100020434LivreLivrePedido de reserva