Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2 (mais recente).Código QRA jump-diffusion model for option pricing under fuzzy environments / Weidong Xu ...[et al.]IN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 44, nº 3 (June 2009), p. 337-344 Ver títulos deste(s): Autor(es): XU, WeidongAssunto(s): FUZZY SETS; VARIÁVEL ALEATÓRIA; PRICING; MODELO DE BLACK-SCHOLES; MERCADO FINANCEIRO; OPÇÕES Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100015742LivreLivre