Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRUsing model-independent lower bounds to improve pricing of asian style options in Lévy markets / Griselda Deelstra ...[et al.]IN: Astin bulletin, ISSN 0515-0361ISSN 1783-1350. - Leuven. - V. 44, n.º 2 (may 2014), p. [237]-276 Ver títulos deste(s): Autor(es): DEELSTRA, Griselda, co-autorAssunto(s): OPÇÕES; MÉTODO DE MONTE CARLO; PRICING; RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE; Processo de Lèvy; Modelo Gaussiano; Equity-indexed annuities (EIA); ÁSIA Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0083A-01.00830010BibliotecaBiblioteca300100026480LivreLivrePedido de reserva