Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1.Código QROptimal reinsurance under VaR and CVaR risk measures : a simplified approach / Yichun Chi, Ken Seng TanIN: Astin bulletin, ISSN 0515-0361ISSN 1783-1350. - Leuven. - V. 41, n.º 2 (november 2011), p. [487]-509 Ver títulos deste(s): Autor(es): CHI, Yichun; TAN, Ken Seng, co-autorAssunto(s): VALOR EM RISCO; RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE; RESSEGURO ÓPTIMO; AVALIAÇÃO DO RISCO; VALOR EM RISCO CONDICIONAL Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0083A-01.00830010BibliotecaBiblioteca300100024050LivreLivrePedido de reserva