Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2 (mais recente).Código QRInsurance risk capital for the Sparre Andersen model with geometric Lévy stochastic returns / Werner HürlimannIN: European actuarial journal. - ISSN 2190-97332190-9741. - Heidelberg. - V. 1, n.º 2 (december 2011), p. [215]-235 Ver títulos deste(s): Autor(es): HÜRLIMANN, WernerAssunto(s): ACTUARIADO; SOLVÊNCIA II; PROCESSO ESTOCÁSTICO; VALOR EM RISCO; CAPITAL DE RISCO; Modelo Sparre-Andersen Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0045A-01.00450010BibliotecaBiblioteca300100023803LivreLivrePedido de reserva