Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRAdaptive importance sampling for simulating copula-based distributions / Marco BeeIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 48, nº 2 (March 2011), p. [237]-245 Ver títulos deste(s): Autor(es): BEE, MarcoAssunto(s): ACTUARIADO; MODELO DE CÓPULA; MÉTODO DE MONTE CARLO; MERCADO FINANCEIRO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100022425LivreLivrePedido de reserva