Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRRisk models based on time series for count random variables / Hélène Cossette, Étienne Marceau, Florent ToureilleIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - v. 48, nº 1 (January 2011), p. 19-28 Ver títulos deste(s): Autor(es): COSSETTE, Hélène; MARCEAU, Étienne, co-autor; TOUREILLE, Florent , co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; VALOR EM RISCO; PROCESSO DE POISSON; MODELO DE RISCO; VARIÁVEL ALEATÓRIA; RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE; SÉRIE TEMPORAL; PARTICIPAÇÃO DO SINISTRO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100022290LivreLivrePedido de reserva