Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRA family of term-structure models for long-term risk management and derivative pricing / Andrew J. G. CairnsIN: "Mathematical Finance". - ISSN 0960-1627. - V. 14, nº 3 (July 2004), p. 415-444URLS: http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111 Ver títulos deste(s): Autor(es): CAIRNS, Andrew J. G.Assunto(s): JAPÃO; ANÁLISE FINANCEIRA; GESTÃO DE RISCOS; YIELD CURVE; PRICING; PROCESSO DE MARKOV Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0058A-01.00580010BibliotecaBiblioteca300100021032LivreLivrePedido de reserva