Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2 (mais recente).Código QRModeling joint volatility processes : A semi-parametric approach / Erik BolvikenIN: in: 6th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics / org. UTL. Instituto Superior de Economia e Gestão. Centro de Matemática Aplicada à Previsão e à Decisão Económica. - [s.l.] : [s.n.] , 2002. v. 1, f. 306-318; 29.00/06.0610-IDocumento(s): (179 KB)×Versões Digitais(179 KB) Ver títulos deste(s): Autor(es): BOLVIKEN, ErikAssunto(s): RISCO FINANCEIRO; INVESTIMENTO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; MODELO MATEMÁTICO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"