Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QROptimal excess-of-loss reinsurance contract with ambiguity aversion in the principal-agent model / Ailing Gu, Frederi G. Viens, Yang ShenIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 1-5 (2020) p. [342]-375 Ver títulos deste(s): Autor(es): GU, Ailing; VIENS, Frederi G., co-autor; SHEN, Yang, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; CONTRATO DE SEGURO; RESSEGURO; RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS; TRATADO DE RESSEGURO; INVESTIMENTO; INVESTIMENTO DAS EMPRESAS DE SEGUROS; Processo de Cramér-Lundberg Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100029236LivreLivre
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