Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRVer no Google BooksCapa ; ÍndiceStochastic methods for pension funds / Pierre Devolder, Jacques Janssen, Raimondo MancaPublicação: New Jersey: John Wiley & Sons; London: ISTE, 2012Desc. Fisica: XV, 458p.Colecção: Applied stochastic methods seriesISBN: 978-1-84821-204-6Notas: Bibliografia, p. 437-447. - Index, p. 449-458Documento(s): Capa Mais documentos×Versões DigitaisCapaÍndice Ver títulos deste(s): Autor(es): DEVOLDER, Pierre; JANSSEN, Jacques, co-autor; MANCA, Raimondo, co-autorAssunto(s): FUNDOS DE PENSÕES; PLANO DE PENSÕES; SISTEMA DE PILARES; RISCO FINANCEIRO; ACTUARIADO VIDA E PENSÕES; ACTUARIADO; PLANO DE PENSÕES DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA; PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; JUSTO VALOR; VALOR VENAL; YIELD CURVE; MODELO DE BLACK-SCHOLES; VALOR EM RISCO; SOLVÊNCIA; SIMULAÇÃO; PROCESSO DE MARKOV; GESTÃO DE FUNDOS DE PENSÕES; Processo de Semi-Markov Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"Ver no Google BooksCOTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕES5.2/03045.2/03040010BibliotecaBiblioteca300100026253LivreLivrePedido de reserva