Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1 (mais antigo)Histórico 2Histórico 3Histórico 4Histórico 5Histórico 6Histórico 7Histórico 8Histórico 9Histórico 10 (mais recente).Código QRAre quantile risk measures suitable for risk-transfer decisions? / Manuel Guerra, M.L. CentenoIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - V. 50, n.º 3 (may 2012), p. [446]-461 Ver títulos deste(s): Autor(es): GUERRA, Manuel; CENTENO, Maria de Lourdes, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; TRANSFERÊNCIA DO RISCO; VALOR EM RISCO; CÁLCULO DO PRÉMIO; AVALIAÇÃO DO RISCO; RESSEGURO DE EXCESSO DE SINISTRALIDADE; RESSEGURO ÓPTIMO; Conditional Tail Expectation (CTE) Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100024030LivreLivre
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