Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRAsymptotic properties of duration-based VaR backtests / Marta MaleckaIN: Statistics & risk modeling, ISSN 2193-9620. - Berlin, Walter de Gruyter. - V. 37, n.º 3-4 (2022), p. 49-73 Ver títulos deste(s): Autor(es): MALECKA, MartaAssunto(s): VALOR EM RISCO; MODELO DE RISCO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0269A-01.02690010BibliotecaBiblioteca300100031661LivreLivrePedido de reserva