Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBDHistórico PesquisaHistórico 1.Código QRPortfolio optimization under solvency II [documento electrónico] : implicit constraints imposed by the market risk standard formula / Alexander Braun, Hato Schmeiser, Florian Schreiber; ed. Hato SchmeiserPublicação: Schweiz: Institute of Insurance Economics, 2013Desc. Fisica: 1 ficheiro pdf (500 KB) 30 p.Colecção: Working Papers on Risk Management and Insurance. 130Notas: Descrição baseada na página de acolhimento datada de 04/07/2014Dados textuaisRequisitos do sistema: Acrobat Reader. - Modo de acesso: World Wide Web: http://www.ivw.unisg.chFICHEIRO: Dados textuaisURLS: Descarregar Ver títulos deste(s): Autor(es): BRAUN, Alexander; SCHMEISER, Hato, co-autor; SCHREIBER, Florian, co-autor; SCHMEISER, Hato, ed.Assunto(s): GESTÃO DE RISCOS; ALOCAÇÃO DE ACTIVOS; CAPITAL DE RISCO; EMPRESA DE SEGUROS; SCR; CARTEIRA DE SEGUROS; TEORIA DA CARTEIRA; REQUISITOS DE CAPITAL; MODELO INTERNO; RISCO DE MERCADO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESRE-0474RE-04740010BibliotecaBiblioteca300100026519LivreLivrePedido de reserva