Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QROptimal investment and reinsurance strategies under 4/2 stochastic volatility model / Wenyuan Wang... [et al.]IN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 4 (2023) p. [413]-449 Ver títulos deste(s): Autor(es): WANG, Wenyuan; MURAVEY, Dmitry, co-autor; SHEN, Yang, co-autor; ZENG, Yan, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; PROCESSO ESTOCÁSTICO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"