Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRMonte Carlo simulation of the moments of a copula-dependent risk process with weibull interwaiting time / Sharifah Farah Syed Yusoff Alhabsh, Zamira Hasanah Zamzuri, Siti Norafidah Mohd RamliIN: Risks. - Basel, 2013-, ISSN 2227-9091 . - V. 9, n.º 6 (June 2021) Ver títulos deste(s): Autor(es): ALHABSH, Sharifah Farah Syed Yusoff; ZAMZURI, Zamira Hasanah, co-autor; RAMLI, Siti Norafidah Mohd, co-autorAssunto(s): JUSTO VALOR; MÉTODO DE MONTE CARLO; SCR; PRÉMIO DE SEGURO; MODELO DE CÓPULA; PROCESSO DE POISSON; ATIVIDADE SEGURADORA; Weibull Interwaiting Time Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"