BOCQUAIRE, Édith
Paris: L'argus, 2015
511, [1] p.
Les Fondamentaux
978-2-35474-195-2
ACTUARIADO; TARIFAÇÃO; PROVISÃO; DIVISÃO DO RISCO; RAMO VIDA; RAMOS NÃO VIDA; GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS; SOLVÊNCIA II; SOLVÊNCIA; TABELA DE MORTALIDADE; PROBABILIDADES; IFRS; SCR; MCR; PROVISÕES TÉCNICAS; RESSEGURO PROPORCIONAL; RESSEGURO NÃO PROPORCIONAL; INVALIDEZ; INCAPACIDADE; SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMÓVEL; CÁLCULO DO PRÉMIO; PRÉMIO COMERCIAL; PRÉMIO FRACCIONADO; PRÉMIO PURO; SEGURO MULTIRRISCOS; PROVISÃO PARA PRÉMIOS NÃO ADQUIRIDOS; PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO; PROVISÃO PARA SINISTROS; PROVISÃO MATEMÁTICA; CARGAS DO PRÉMIO; ANTI-SELECÇÃO; SELECÇÃO ADVERSA; INFORMAÇÃO ASSIMÉTRICA; CÁLCULO DAS PROVISÕES TÉCNICAS; PROVISÃO PARA DESVIO DE SINISTRALIDADE; RENDA VITALÍCIA; ACTUARIADO NÃO-VIDA; ACTUARIADO VIDA E PENSÕES; TRATADO DE RESSEGURO; MODELO DE BLACK-SCHOLES; TARIFA; AVALIAÇÃO DO RISCO; LEI DE PARETO; LEI DE LAPLACE-GAUSS; RISCO MORAL; MÉTODO CHAIN LADDER; RISCO FINANCEIRO; EMBEDDED VALUE; MARGEM DE SOLVÊNCIA; SEGURO DE VIDA; RISCO DE MERCADO; RISCO OPERACIONAL; DANO CORPORAL; CÁLCULO DE PROBABILIDADES; SEGURO DE CAPITAL DIFERIDO; MODELO BINOMIAL; PROCESSO DE POISSON; Risco de contraparte; Market Consistent Embedded Value (MCEV)
Bibliografia, p. 491-492
