RONCALLI, Thierry
Boca Raton: CRC press, 2020
XXXIII, 1142 p. : il.
Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series
978-1-138-50187-4
GESTÃO DE RISCOS; VALOR EM RISCO; VOLATILIDADE; DISTRIBUIÇÃO; MODELO DE RISCO; MODELO DE CÓPULA; RISCO DE CRÉDITO; SIMULAÇÃO; SÉRIE TEMPORAL; VALORES EXTREMOS; OPÇÕES
Bibliografia, p. 1087-1119
