Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRBudget-constrained optimal reinsurance design under coherent risk measures / Ka Chun Cheung, Wing Fung Chong, Ambrose LoIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke, Taylor & Francis. - N.º 6-10 (2019) p. [729]-751 Ver títulos deste(s): Autor(es): CHEUNG, Ka Chun; CHONG, Wing Fung, co-autor; LO, Ambrose, co-autorAssunto(s): RESSEGURO; ACTUARIADO; RESSEGURO ÓPTIMO; AVALIAÇÃO DO RISCO; Tail Value-at-Risk (TVaR); Método Neyman-Pearson; Mini-Max Theorem Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100028733LivreLivrePedido de reserva