DASH, Jan W.
2nd ed.
New Jersey: Worls Scientific, 2016
XX, 986 p.
978-981-4571-23-4
GESTÃO DE RISCOS; MODELO MATEMÁTICO; OPÇÕES; FORWARDS; SWAPS; CAPS; OBRIGAÇÕES; TAXA DE JURO; VALOR EM RISCO; VALOR EM RISCO CONDICIONAL; RISCO DE CRÉDITO; MODELO DE RISCO; CAPITAL ECONÓMICO; YIELD CURVE; ALTERAÇÃO CLIMÁTICA; MÉTODO DE MONTE CARLO; CARTEIRA DE TÍTULOS; MATEMÁTICA FINANCEIRA; Credit Default Swaps
Bibliografia, p. 932-965
