ALBRECHER, Hansjörg
Basel: Birkhäuser, 2013
IX, 191, [7] p. : il.: gráficos
Compact textbooks in mathematics
978-3-0348-0518-6
MATEMÁTICA FINANCEIRA; MERCADO FINANCEIRO; YIELD CURVE; JURO; TAXA DE JURO; PRODUTOS FINANCEIROS; ACÇÕES; OBRIGAÇÕES; INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS; FORWARDS; FUTUROS; SWAPS; OPÇÕES; MÉTODO BOOTSTRAP; MODELO BINOMIAL; MODELO DE BLACK-SCHOLES; MÉTODO DE MONTE CARLO; RISCO DE CRÉDITO; MÉTODO QUANTITATIVO; Fórmula de Cox-Ross-Rubinstein; Modelo de Merton; Modelo Dupire; Modelo Heston
Bibliografia, p. 185-187. - Index, p. 189-191
Tít. orig.: Einführung in die finanz-mathematik
