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Título/Resp.:

Arbitrage-free premium calculation for extreme losses using the shot noise process and the Esscher transform / Ji-Wook Jang, Yuriy Krvavych

Autor(es):

JANG, JI-WOOK; KRVAVYCH, Yuriy, co-autor

IN:

"Insurance: Mathematics and Economics". - ISSN 0167-6687. - V. 35, nº 1 (Aug. 2004), p. [97]-111

Assunto(s):

CÁLCULO DO PRÉMIO; VALORES EXTREMOS; PROCESSO DE POISSON; PROCESSO DE MARKOV

URLS:

http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2004.05.002

Analíticos  
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