Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRA constraint-free approach to optimal reinsurance / Hans U. Gerber, Elias S.W. Shiu, Hailiang YangIN: Scandinavian actuarial journal, ISSN 0346-1238. - Basingstoke. - N.º 1-05 (2019) p. [62]-79 Ver títulos deste(s): Autor(es): GERBER, Hans U.; SHIU, Elias S. W., co-autor; YANG, Hailiang, co-autorAssunto(s): RESSEGURO ÓPTIMO; teorema de Borch Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0082A-01.00820010BibliotecaBiblioteca300100028464LivreLivrePedido de reserva