Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRA risk-based model for the valuation of pension insurance / An ChenIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - v. 49, nº 3 (november 2011), p. [401]-409 Ver títulos deste(s): Autor(es): CHEN, AnAssunto(s): ACTUARIADO; FUNDOS DE PENSÕES; CORRELAÇÃO; PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100023279LivreLivrePedido de reserva