Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QREvaluating quantile reserve for equity-linked insurance in a stochastic volatility model : long vs. short memory / Hwai-Chung Ho, Sharon S. Yang, Fang-I LiuIN: Astin bulletin, ISSN 0515-0361ISSN 1783-1350. - Leuven. - V. 40, nº 2 (November 2010), p. [669]-698 Ver títulos deste(s): Autor(es): HO, Hwai-Chung; YANG, Sharon S., co-autor; LIU, Fang, co-autorAssunto(s): ACTUARIADO; VALOR EM RISCO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; ATIVIDADE SEGURADORA; VOLATILIDADE; EQUITY-LINKED INSURANCE Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0083A-01.00830010BibliotecaBiblioteca300100021511LivreLivrePedido de reserva