Detalhe do registoDetalhe do registoOnde estamosVoltar à listaRssFiltersOnde estamosVoltar à listaPartilharImprimirEmailExportarXDados para exportaçãoEmail:Formato: HTMLXML Todas as páginas (máx 72 refs) Página corrente Referência(s) selecionada(s) (máx 72 refs)Observações: Enviar Formato: NormalFormato: NP 405Formato: ISBD.Código QRLongevity bond premiums : the extreme value approach and risk cubic pricing / Hua Chen, J. David CumminsIN: Insurance: mathematics & economics. - ISSN 0167-6687. - Amsterdam. - v. 46, nº 1 (February 2010), p. 150-161 Ver títulos deste(s): Autor(es): CHEN, Hua; CUMMINS, J. David, co-autorAssunto(s): ESPERANÇA DE VIDA; MORTALIDADE; RISCO; PRÉMIO DE SEGURO; TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS; OBRIGAÇÕES; VALORES EXTREMOS Adicionar à lista Adicionar à lista "Com interesse"COTACOTASIGLALOCALIZAÇÃOLOCALIZAÇÃOCÓDIGO BARRASESTADOESTADOOPÇÕESA-01.0064A-01.00640010BibliotecaBiblioteca300100019537LivreLivrePedido de reserva