PERNA, Cira , ed. cient.; SIBILLO, Marilena, ed. cient.
Milan: Springer-Verlag, 2012
XII, 408 p : il: gráficos
978-88-470-2341-3
Orig. The MAF2010 Conference, University of Salerno in Revello, Salerno, 2010
MATEMÁTICA FINANCEIRA; MODELO MATEMÁTICO; RISCO DE CRÉDITO; VOLATILIDADE; PROBABILIDADE DE RUÍNA; ESPERANÇA DE VIDA; SECTOR FINANCEIRO; RISCO FINANCEIRO; PAYG; BANCO; MÉTODO DE MONTE CARLO; ACORDO DE BASILEIA; MÉTODO BOOTSTRAP; PREVISÃO; ENTROPIA; MARTINGALAS; RESSEGURO DE EXCEDENTE DE DANOS; PRÉMIO DE SEGURO; ACTUARIADO; MÉTODO ESTATÍSTICO; CRESCIMENTO ECONÓMICO; MIGRAÇÃO; AVALIAÇÃO DO RISCO; SOLVÊNCIA II; MODELO DE RISCO; GESTÃO DE ACTIVOS E PASSIVOS; FUNDOS DE PENSÕES; INDEXAÇÃO; PLANO DE PENSÕES DE BENEFÍCIO DEFINIDO; SCR; MODELO INTERNO; PROCESSO ESTOCÁSTICO; SELECÇÃO DE CARTEIRAS; PROCESSO DE MARKOV; MERCADO DE ACÇÕES; INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS; RISCO DE LONGEVIDADE; ANUIDADE; VALOR EM RISCO; GESTÃO DE RISCOS; PRÉMIO DE RISCO; PROVISÃO PARA SINISTROS; DISTRIBUIÇÃO GENERALIZADA DE PARETO; MODELO BINOMIAL; GRUPO FINANCEIRO; Modelo Solow; ITÁLIA
Bibliografia no final de cada capítulo
